2006年03月

お久しぶりです

久々の更新です。ここ最近本業が途轍もなく忙しく、為替トレードもやるにはやってたんですがユーロのクソポジションを手仕舞い出来た以外には売買成立がなく、完全無風状態が続いています。オージー円で89円台という恐ろしい買いポジションを保有してるので昨今のオセアニア暴落のあおりを受けて少々含み損が出ております。
FOMCは予想通り利上げを行いました。しかも次回の利上げをも示唆すると言う超強気発言のオマケ付きです。当然材料視されてドル円は118円台を回復するという強烈な上昇でした。相場が荒いので付いていきづらいですね。
当面の戦略で狙えそうなテーマは2つです。1つめはユーロ円。前から何度も売り時を狙ってましたが欲をかいてるのかなかなか売り注文が成立せず今に至っています。それでもずっと先行スパンに沿うような動きを続けており、ダマシではないと判断して先行スパンより「ちょっと上」を狙い続けます。本日は142円が上限。
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もう1つのテーマはどうしようもなく下がったオセアニア。NZの下がりっぷりは特に強烈で70円台の大台割れまで一時見えましたが、さすがに跳ね返されて現在は71円絡み。何度も70円トライを演じて割らないようなら70円ローで買いを検討してみようと思います。それまでは72円絡みの売りから。

<戦略>
EUR/JPY 売り 141.85
NZD/JPY 売り 72.05

Winny情報漏洩は人災です

毎日のようにWinnyから情報が漏れまくってます。Winnyは究極のファイル交換ソフトとも呼べる最強ソフトですが、最強なソフトは副作用も強烈なわけで、スキルの低い人がファイルゲットのことだけを考えて不用意に使うと自分の意図していないファイルがガンガンばらまかれます。デスクトップのキャプチャー画面やデスクトップに置いているファイルを圧縮ファイルにして公開するウィルスが大流行していますので、ほとんどのケースはこのウィルスによるものです。Winny開発者は警察の法律拡大解釈によって逮捕された経緯があるので、警察のせいで問題点の修正も出来ないと皮肉たっぷりに公判で証言していました。そらそうですね。今さら協力してくれというのは虫が良すぎます。
この問題の本質はWinnyもマトモに扱えないパソコン音痴が中途半端な知識だけでリスク管理もせずにファイル交換ソフトというコアな空間に丸腰で飛び込んだことにあります。しかもデスクトップのファイルが公開されるウィルスで重要な情報が漏れるということは、そのユーザー達は重要なファイルをデスクトップに放置した上、Winnyを使っているということになります。それで何も起きない方が不思議ですねぇ。これら一連の事件は全て人災であると言い切れるでしょう。
今週は妙に高いユーロを売り狙いで攻めてますが、141.26のユーロ円に続いて1.1990でユーロドル売りポジションが成立しました。ユーロ円もユーロドルもさらに上昇しましたが、現在は「ちょっと上」というところまで調整されています。どちらもファンダメンタルを考えても高すぎると思いますのでまだ下落があると見ています。ただ、少々気になるのはどちらも一目上では雲の中に突入してしまってる点です。ユーロ円は雲を上抜けて逆に141.25近辺にある先行スパンが、ユーロドルは1.1990が、それぞれ支持帯として機能してしまうと下げ渋り、逆に上値トライとなる危険性があります。ECBが利上げを示唆していることはすでに織り込まれていますから、特にサプライズの無い限りはジリジリと売られていくでしょう。当面は今日のロンドン/NYが注目というところでしょうか。戦略としては、ユーロの動向に注目で利食いタイミングを逃さないことに集中します。

台湾は中国の島ですネ

昨日日本橋にある上海新天地という中国スーパーに行ってきました。ちょっとお菓子を買おうと思って行ったんですが、何を買ったらいいかよく分からないので結構長い時間ウロウロとしてたら店員が声を掛けてきました。いつも通り完全に中国人に間違われるので中国語です。日本人であることを告げると日本語で応対してくれました。店員が勧めてくれたお菓子の一つが台湾的何とかカンとか書いてあったので店員に「これは台湾のお菓子?」と聞くと店員はムキになって「台湾は国じゃないでしょ、中国の島ですネ。日本の沖縄みたいなものでしょ」と言い出しました。別にそういう意味で言った訳でもないのにあの過剰反応に大いなる違和感を感じたのは言うまでもありません。プロパガンダというのは恐ろしいものです。
さて、早朝から外為市場はサプライズです。いよいよ来ましたね。キーウィ、NZドルのバブル崩壊です。昨今の金利差相場とオージーの堅調に支えられてあれよあれよという間に一時は80円台に乗せるなど、イケイケのキーウィでしたが先日の中央銀行から発せられた警告に始まってネガティヴな指標が続き、本日の1月小売売上高が横ばいとなったことで景気減速の懸念がますます現実味を帯びてきたせいで本日も急落です。76円台を下方ブレイクした後も一気に値を下げて一時74円台まで示現しました。さすがに現在では調整も入って75円ローでの推移となっています。ファンダメンタルが明らかに弱気に傾いてるだけにいくら高金利通貨と言えどもヤバい地合は変わりありません。ここは大相場の予感ですので75円台からの売りで攻める価値大いにアリです。
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今週は積極的に売りで行く、と言っておきながらまだ具体的なオーダー成立には至っていません。キーウィも売り待機でいってみましょう。但しスワップが大きいのであまり大きなポジションは取れませんが。現在の水準からロンドン/NYでどこまで戻りがあるか?そこを考えてみましょう。
一目の転換線が76.90にある意外はこれと言って節目が見当たらず、ちょっと高すぎる気もしますので76円ミドルから。利食い目標は75円ミドルですが、下落に勢いがあるようなら74円アッパーまで待ってみます。

<戦略>
NZD/JPY 売り 76.55 → 75.55

悔しくて泣きそうでした

WBC本戦のアメリカ戦が早朝にありましたね。すっかり忘れてたんですが朝にTVをつけたら9回裏に満塁まで攻め込まれてピッチャーは何と藤川球児ではありませんか。会社に行く時間もすっ飛んでTVにかぶりついた途端にサヨナラ負け。トホホ。普段見ている(?)阪神が負けた時とは全く違うこの悔しさは一体何なんでしょう。泣きそうなくらい悔しかったです。サッカーのW杯は国家間の戦争だ、と言う意見があります。あくまでも平和的なスポーツですが国の威信をかけた戦争だからこそお祭りは盛り上がるわけです。このWBCにはそういう可能性を見せてくれた意味でも成功と言えるでしょう。
先週は5年続いた日本の量的緩和政策という極めて珍しい金融政策が遂に終焉を迎えました。これでいよいよゼロ金利政策も終わりか、と思いきやゼロ金利解除のメドは全くつかない声明となり、市場はかえって円売りで反応しました。ドル円は119円突破、ユーロ円は142円に迫る勢いです。いくら何でも売られすぎ。120.15で買ったドル円のダメダメポジションは118.90に置いていた損切りオーダーがヒットしました。2ヶ月近くもスワップが蓄積された結果、1600円くらいのマイナスで済みました。これで安心してドル売り出来ます。オージー円のダメポジションは相変わらずですがオージーは対円で実に底堅いので特に危機感を感じていません。
先週の金曜NY時間にユーロ円で売りを仕込みました。141.26に布陣していた雲の上限で逆張りスタンスだったんですが、予想以上に円が売られたせいで現在142円を超えています。いくらなんでも異常な数値なのでこれは調整されて140円ミドルに落ち着くと見ていますので当面は継続保有。
ユーロが対ドル、対円でここまで強いはずが無いと見ていますのでユーロドルは1.1990での戻り売りスタンスを継続で今週も待機で、ユーロ円はさらに上昇があるなら143円ミドルでナンピン売り、といきたいとろこですがもうちょっと現実的にボリンジャーバンド上限の143.08くらいが適当でしょうか。今週は積極的に円買いでいきます。

<戦略>
EUR/USD 売り 1.1990
EUR/JPY 売り 143.08

<決済>
USD/JPY 買い 120.15 → 118.90 -1638円

外国為替知識:通貨ペア

外国為替市場はお金でお金を買うという市場です。日本円でUSドルを買う場合は円とドルの通貨ペア取引ということになります。ドルは言わずと知れた世界の基軸通貨ですからドルを自国通貨としていない国同士の貿易にもドルは使用されます。三大メジャー通貨というのはドル、ユーロ、円ですからこれらの国々では自国通貨を使うことが多いですが、それ以外の国同士となると大半がドルを使用しています。そのため世界中の通貨とドルを取引する通貨ペアが多く取引されることになります。これをストレートペアと言います。ドル円、ユーロドルなどはストレートペアです。他にもオージードルやポンドドル、ドルスイスなどたくさんあります。基本的に通貨ペアを表記する際には後に来る通貨で前に来る通貨を買う、という取引になりますのでドル円の場合は円でドルを買うということになります。逆にドル円の売りという場合はドルを売って円を買うという取引です。
ストレートペアに対してクロスペアというのがあります。ユーロ円、ポンド円、オージー円、ユーロポンド、ポンドスイス…要するにドルが関係しない通貨ペアのことです。ユーロ円の場合はもうお分かりかと思いますが円を売ってユーロを買うことになります。ですが実はこの場合、外為市場ではまず円を売ってドルを買い、そのドルでユーロを買うというオペレーションを行っています。コンピューターが瞬時に行ってるので全く意識することはありませんが。その為、関係する通貨ペアの水準は自ずとその取引が正常に行えるような値動きになります。そうでないと取引の途中でロスが出ますからね。
例えば2006年3月9日の12:30現在でのユーロ円の取引を見てみましょう。
ドル円:117.67
ユーロドル:1.1928
円でユーロを買うとなるとドルを買ってそのドルでユーロを買うことになるので、数式はこうなります。
ドル円 × ユーロドル = ユーロ円
117.67 × 1.1928 = 140.368543
ではその時間のユーロ円相場を見てみましょう。
ユーロ円:140.39
だいたい同じ数値になってますね。相場が正常に機能している時は自ずと価格が調整されて適切な水準になります。まさにアダムスミスのインヴィジブルハンドです。逆に言うと相場の大きな変動があってこの水準からかけ離れてしまっている時は必ずこの水準に戻るので取引チャンスとも言えます。
日々の書き込みで「クロス円」と呼んでいるのはもうお分かりかと思いますが、ドル円以外の通貨と円とのペアを指します。基本的にはそれぞれの国の事情よりも円の事情によって一斉に上げたり下げたりするのが特徴です。ドル円とクロス円はその辺りでもお互いに影響を与える関係にあり、ドル円上昇→円売り→クロス円も上昇という形やその逆はよく見受けられます。通貨ペアと呼ぶ以上、それぞれの国の事情が一番関係しますが、それ以外にもストレートペアでどうなのか、とまで総合的に相場分析をする必要があるわけです。
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